PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с HPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с HPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI).

PSF управляется Cohen & Steers. HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и HPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и HPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у HPI с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции HPI по среднегодовой доходности: 5.44% против 5.12% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с LDP
Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с HPSHPI с JPDIXHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPFHPI с CPXIX

Сравнение комиссий PSF и HPI

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии HPI в 0.01%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

PSF vs. HPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c HPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.29

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.44

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.33

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

0.91

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. HPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HPI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и HPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSF и HPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и HPI

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности HPI в 9.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%

Просадки

Сравнение просадок PSF и HPI

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и HPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-67.67%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.02%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-30.10%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-57.99%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.10%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.68%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и HPI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund (HPI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.36%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.81%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.50%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.82%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

24.32%

-3.21%