PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с LPXZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

PSF управляется Cohen & Steers. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 5.66% против 4.13% соответственно.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий PSF и LPXZX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PSF vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.99

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.51

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.96

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

8.40

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.99

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.26

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.10

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.05

-0.67

Корреляция

Корреляция между PSF и LPXZX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и LPXZX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSF и LPXZX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-18.13%

-36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.24%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-9.69%

-31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-18.13%

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-2.24%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-1.50%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.52%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и LPXZX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.86%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.40%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

2.23%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

2.68%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

3.77%

+17.34%