PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%4.17%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий LPXZX и FDFIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.94

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.45

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.06

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.94

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.69

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.73

+0.32

Корреляция

Корреляция между LPXZX и FDFIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и FDFIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и FDFIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-33.77%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-12.13%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-24.51%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.36%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.65%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.57%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и FDFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

5.30%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.58%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

18.38%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

16.96%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

18.69%

-14.92%