Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) показал доход в -0.77% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPXZX составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LPXZX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — 0.08, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.19%) было выше, чем в снижении (18.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LPXZX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LPXZX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund показал максимальную просадку в 18.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.