Сравнение LPXZX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LPXZX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPXZX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | -0.87% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LPXZX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.13% против 14.04% соответственно.
LPXZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.13%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPXZX и VFIAX
LPXZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
LPXZX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
LPXZX
VFIAX
Сравнение LPXZX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPXZX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.49 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.29 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPXZX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.70 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.44 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между LPXZX и VFIAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPXZX и VFIAX
Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.59% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LPXZX и VFIAX
Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPXZX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -55.20% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -12.12% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | -24.53% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -33.83% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -6.24% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -9.46% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.52% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPXZX и VFIAX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPXZX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.35% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 9.53% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 18.32% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 16.91% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 18.05% | -14.28% |