PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с CSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.33% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CSUAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с PISHXCSDIX с PSFCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIXCSDIX с AIGYX

Сравнение комиссий LPXZX и CSDIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.19

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.37

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.26

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

1.03

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.19

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.23

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.30

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.34

+0.71

Корреляция

Корреляция между LPXZX и CSDIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и CSDIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CSDIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и CSDIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-72.37%

+54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-11.83%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-33.09%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-42.68%

+24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-7.65%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-11.00%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.98%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и CSDIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.29%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.50%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

15.99%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

18.66%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

20.84%

-17.07%