Сравнение LPXZX с IRFIX
LPXZX (Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund) and IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) are both mutual funds - LPXZX is a Preferred Stock fund managed by Cohen & Steers, while IRFIX is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, LPXZX returned 4.06%/yr vs 2.71%/yr for IRFIX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LPXZX charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for IRFIX.
Доходность
Сравнение доходности LPXZX и IRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPXZX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у IRFIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции LPXZX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 4.06% против 2.71% соответственно.
LPXZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.06%
- Всё время*
- 4.13%
IRFIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 2.71%
- Всё время*
- 3.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LPXZX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 2.03% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 2.54% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Correlation
The correlation between LPXZX and IRFIX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPXZX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
LPXZX
IRFIX
Сравнение LPXZX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPXZX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.49 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 1.12 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPXZX и IRFIX
Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и IRFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPXZX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -70.13% | +52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -14.85% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -21.06% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | -38.24% | +28.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -39.51% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -14.59% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -18.64% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 6.40% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPXZX и IRFIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.64%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPXZX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 3.64% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 11.37% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 13.68% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 15.38% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 15.44% | -11.67% |
Сравнение комиссий LPXZX и IRFIX
LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPXZX и IRFIX
Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности IRFIX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 5.97% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.72% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LPXZX and IRFIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRFIX has higher volatility (3.64%) compared to LPXZX (0.64%). In terms of maximum drawdown, LPXZX dropped -18.13% vs IRFIX's -70.13%.
LPXZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPXZX и IRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор