PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с IRFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и IRFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции LPXZX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 2.52% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CSUAXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с FSRNXIRFIX с REACX

Сравнение комиссий LPXZX и IRFIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.99

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.37

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.86

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

3.90

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IRFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.99

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

-0.14

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.18

+0.88

Корреляция

Корреляция между LPXZX и IRFIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и IRFIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности IRFIX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и IRFIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и IRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-70.13%

+52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-14.85%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-38.41%

+28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-39.51%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-20.71%

+18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-18.69%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.29%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и IRFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

5.06%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.13%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

13.55%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

15.12%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

15.59%

-11.82%