PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPI с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPI и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и JPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям JPC по среднегодовой доходности: 5.12% против 6.06% соответственно.


HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий HPI и JPC

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPI vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина

JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPIJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.30

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.49

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.44

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

1.99

-1.08

HPI vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPC равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPIJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между HPI и JPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и JPC

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности JPC в 10.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок HPI и JPC

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и JPC.


Загрузка...

Показатели просадок


HPIJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-76.07%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.43%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-32.26%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-52.53%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.89%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-10.00%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.50%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и JPC

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) составляет 5.36%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPIJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.36%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.00%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.79%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.32%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

20.65%

+3.67%