- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 27 авг. 2002 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HPI
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции HPI — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) показал доход в 4.58% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HPI составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
John Hancock Preferred Income Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HPI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.20% | -1.92% | 5.03% | 0.05% | 0.62% | 0.51% | 4.58% | |||||
| 2025 | 4.33% | 0.64% | -3.61% | -3.37% | 0.08% | 2.05% | 1.21% | 0.73% | 8.88% | 0.77% | -1.66% | -3.04% | 6.54% |
| 2024 | 1.58% | 4.29% | 0.99% | -1.49% | 3.34% | 0.91% | 5.50% | 0.92% | 8.84% | -4.61% | -1.05% | -4.38% | 14.95% |
| 2023 | 9.91% | -2.59% | -5.49% | -0.65% | -8.43% | 7.23% | 4.57% | -2.53% | -3.86% | -8.67% | 16.24% | 5.52% | 8.34% |
| 2022 | -5.93% | -3.79% | 4.39% | -7.20% | 6.30% | -6.39% | 7.39% | -3.60% | -9.80% | 3.73% | 0.00% | -0.35% | -15.79% |
| 2021 | -5.74% | 2.92% | 9.66% | 0.59% | 2.69% | 2.96% | 0.66% | 2.11% | -1.49% | 2.49% | -5.21% | 1.68% | 13.16% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Preferred Income Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.72, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2003.
- This fund participated in 74.79% of S&P 500 Index downside but only 68.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 68.35%
- Участие в снижении
- 74.79%
Комиссия
Комиссия HPI составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HPI имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.24 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 9.71 | -6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Preferred Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.75 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.54 |
Дивидендный доход | 9.17% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Preferred Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.74 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Preferred Income Fund показал максимальную просадку в 67.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Preferred Income Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.67%март 2009 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 2y 11moапр. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.99%март 2020 г. | 1mo 5d | 1y 3mo | 1y 4moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.10%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 8mo 24d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | — |
-25.28%дек. 2013 г. | 7mo 7d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2013 г. - февр. 2015 г. | — |
-21.51%май 2004 г. | 1mo 24d | 5mo 11d | 7mo 5dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| HPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -56.78% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.10% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -18.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -25.43% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.99% | -33.92% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -10.70% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.09% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HPI
Добавьте John Hancock Preferred Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HPI