PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPI с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPI и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и FPF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 5.12% против 5.68% соответственно.


HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Сравнение комиссий HPI и FPF

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPI vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPIFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.56

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.44

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

1.35

-0.44

HPI vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPF равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPIFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Корреляция

Корреляция между HPI и FPF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и FPF

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что сопоставимо с доходностью FPF в 9.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок HPI и FPF

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и FPF.


Загрузка...

Показатели просадок


HPIFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-53.78%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.17%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-37.06%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-53.78%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.99%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.49%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и FPF

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеют волатильность 5.36% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPIFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.15%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.68%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.01%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.55%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

25.00%

-0.68%