PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 5.12% против 6.62% соответственно.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с JPDIXHPI с PSFHPI с HPSHPI с JPCHPI с HPFHPI с CPXIX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF

Сравнение комиссий HPI и LDP

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LDP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPILDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.48

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.69

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.59

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

2.22

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LDP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPILDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между HPI и LDP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и LDP

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок HPI и LDP

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

HPILDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-49.59%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.39%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-32.12%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-49.59%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.48%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-6.62%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.52%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и LDP

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеют волатильность 5.36% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPILDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.49%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.13%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.03%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.43%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

20.08%

+4.24%