PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции HPI превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.63% соответственно.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий HPI и CPXIX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPICPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.90

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.36

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.71

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

6.83

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPICPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.90

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.14

-0.89

Корреляция

Корреляция между HPI и CPXIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и CPXIX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HPI и CPXIX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPICPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-25.56%

-42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-3.26%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-20.00%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-25.56%

-32.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.00%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.72%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.82%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и CPXIX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPICPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.21%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

1.76%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

3.15%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

4.67%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

6.14%

+18.18%