Сравнение HPI с HPF

С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям HPF по среднегодовой доходности: 5.17% против 5.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И HPI, и HPF имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPF равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HPI и HPF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что сопоставимо с доходностью HPF в 9.47%

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и HPF.

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.