Сравнение HPI с PTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).
HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. PTA управляется Cohen & Steers.
Доходность
Сравнение доходности HPI и PTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPI и PTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.60% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | 10.76% |
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | -0.92% | 9.04% | 15.82% | 11.58% | -20.50% | -0.95% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PTA с доходностью -0.92%.
HPI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 5.12%
PTA
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPI и PTA
Доходность на риск
HPI vs. PTA — Ранг доходности на риск
HPI
PTA
Сравнение HPI c PTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPI | PTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.46 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPI | PTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HPI и PTA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPI и PTA
Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности PTA в 8.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.45% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 8.58% | 8.33% | 8.37% | 8.93% | 8.83% | 7.10% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HPI и PTA
Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и PTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPI | PTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -28.71% | -38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -10.21% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -28.71% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.50% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -9.22% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.79% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPI и PTA
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) составляет 5.36%, в то время как у Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPI | PTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.99% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 8.05% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.69% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.52% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 14.14% | +10.18% |