PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

PSF управляется Cohen & Steers. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.05% соответственно.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG

Сравнение комиссий PSF и FCVSX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PSF vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

4.29

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между PSF и FCVSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и FCVSX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок PSF и FCVSX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-58.76%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.68%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-24.18%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-25.08%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-7.05%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.25%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.53%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и FCVSX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.86%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

15.63%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

18.35%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.83%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

13.74%

+7.37%