Сравнение HPF с JPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и JPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и JPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.59% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -4.85% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям JPC по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.06% соответственно.
HPF
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.46%
JPC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и JPC
HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPF vs. JPC — Ранг доходности на риск
HPF
JPC
Сравнение HPF c JPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | JPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 1.99 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HPF и JPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и JPC
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности JPC в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.49% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.37% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и JPC
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -76.07% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -11.43% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -32.26% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -52.53% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.89% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.00% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.50% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и JPC
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.52%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.36% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 9.00% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 14.79% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.32% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.65% | +1.45% |