PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPF с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPF и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям JPC по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.06% соответственно.


HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund II

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий HPF и JPC

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPF vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина

JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPFJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.30

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.44

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

1.99

-1.22

HPF vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPC равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPFJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между HPF и JPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JPC

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности JPC в 10.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JPC

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JPC.


Загрузка...

Показатели просадок


HPFJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-76.07%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.43%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-32.26%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-52.53%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-7.89%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.00%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.50%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JPC

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.52%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPFJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.36%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.00%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

14.79%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.32%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.65%

+1.45%