PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с CSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

PSF управляется Cohen & Steers. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 5.66% против 6.43% соответственно.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий PSF и CSRIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Доходность на риск

PSF vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.18

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.35

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.34

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

1.18

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSF и CSRIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и CSRIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности CSRIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок PSF и CSRIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-41.45%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.41%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-31.79%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-41.45%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.52%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.91%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.25%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и CSRIX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.43%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.74%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

16.03%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

18.56%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.48%

+0.63%