PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSRIX с TIREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSRIX и TIREX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSRIX с TIREX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSRIX или TIREX.

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSRIX:

0.85

TIREX:

0.82

Коэф-т Сортино

CSRIX:

1.31

TIREX:

1.23

Коэф-т Омега

CSRIX:

1.17

TIREX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CSRIX:

0.80

TIREX:

0.53

Коэф-т Мартина

CSRIX:

2.67

TIREX:

2.58

Индекс Язвы

CSRIX:

5.94%

TIREX:

5.90%

Дневная вол-ть

CSRIX:

17.62%

TIREX:

17.38%

Макс. просадка

CSRIX:

-72.32%

TIREX:

-77.64%

Текущая просадка

CSRIX:

-6.42%

TIREX:

-17.47%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 7.12% против 4.00% соответственно.

CSRIX

С начала года

3.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-5.07%

1 год

12.65%

3 года

2.74%

5 лет

8.85%

10 лет

7.12%

TIREX

С начала года

0.86%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-6.77%

1 год

12.07%

3 года

-0.51%

5 лет

5.08%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Сравнение комиссий CSRIX и TIREX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSRIX и TIREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSRIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг риск-скорректированной доходности TIREX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIREX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSRIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIREX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и TIREX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TIREX в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.88%2.97%3.04%4.93%3.87%4.91%10.67%6.33%6.98%12.61%13.63%5.73%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.14%3.09%2.72%5.13%3.08%1.80%6.18%3.54%7.73%4.16%6.38%3.38%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и TIREX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -72.32%, что меньше максимальной просадки TIREX в -77.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и TIREX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и TIREX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеют волатильность 4.53% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...