PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.75% соответственно.

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPYCSRIX с POAGX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIXTIREX с SCHH

Сравнение комиссий CSRIX и TIREX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

CSRIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.22

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.41

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.37

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.52

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIREX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между CSRIX и TIREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и TIREX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и TIREX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-74.18%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.38%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-35.67%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-39.26%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-11.84%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-13.54%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и TIREX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеют волатильность 4.43% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.60%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.11%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.12%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

18.84%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

20.13%

+0.35%