Сравнение CSRIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 1.88% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CSRIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 14.08% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.32%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и FXAIX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CSRIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CSRIX
FXAIX
Сравнение CSRIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.97 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.49 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.52 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 7.30 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.97 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и FXAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и FXAIX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.40% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и FXAIX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -33.79% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.13% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -24.50% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -33.79% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -6.23% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.83% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.53% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и FXAIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.34% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.53% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 18.32% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.92% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.05% | +2.43% |