Сравнение CSRIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSRIX или VNQ.
Основные характеристики
| CSRIX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.49% | -7.82% |
| Дох-ть за 1 год | 4.53% | 4.00% |
| Дох-ть за 3 года | -1.56% | -3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.01% | 2.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.71% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 18.08% | 18.82% |
| Макс. просадка | -72.32% | -73.07% |
| Current Drawdown | -21.09% | -23.96% |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и VNQ
С начала года, CSRIX показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и VNQ
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSRIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и VNQ
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VNQ в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 3.30% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 10.43% | 6.33% | 6.98% | 12.61% | 13.63% | 5.73% | 6.72% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и VNQ
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -72.32%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и VNQ
Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.