Сравнение CSRIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSRIX или VNQ.
Основные характеристики
| CSRIX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.53% | 9.63% |
| Дох-ть за 1 год | 30.63% | 30.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.90% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.67% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 6.66 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 16.30% | 17.11% |
| Макс. просадка | -76.32% | -73.07% |
| Текущая просадка | -6.85% | -9.56% |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и VNQ
С начала года, CSRIX показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции CSRIX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.16% против 6.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и VNQ
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSRIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и VNQ
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VNQ в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.86% | 3.04% | 3.22% | 1.66% | 2.72% | 2.70% | 3.97% | 2.85% | 3.31% | 2.94% | 2.48% | 2.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и VNQ
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -76.32%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и VNQ
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.42% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.