PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19247U1060

CUSIP

19247U106

Эмитент

Cohen & Steers

Дата выпуска

14 февр. 2000 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.cohenandsteers.com

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия CSRIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CSRIX с TIREX CSRIX с VGSIX CSRIX с VNQ CSRIX с TRREX CSRIX с VGSNX CSRIX с FXAIX CSRIX с FXNAX CSRIX с SPY CSRIX с POAGX CSRIX с FFNOX
Популярные сравнения:
CSRIX с TIREX CSRIX с VGSIX CSRIX с VNQ CSRIX с TRREX CSRIX с VGSNX CSRIX с FXAIX CSRIX с FXNAX CSRIX с SPY CSRIX с POAGX CSRIX с FFNOX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cohen & Steers Institutional Realty Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
352.25%
340.40%
CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cohen & Steers Institutional Realty Shares показал доход в 4.75% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cohen & Steers Institutional Realty Shares составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


CSRIX

С начала года

4.75%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

5.67%

1 год

5.43%

5 лет

3.26%

10 лет

2.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.54%2.82%1.40%-7.54%6.37%2.36%6.82%5.21%3.24%-2.80%2.79%4.75%
202310.50%-5.63%-1.75%1.27%-3.33%5.35%1.85%-2.91%-7.78%-2.82%12.51%7.01%12.75%
2022-7.33%-4.96%6.78%-3.66%-4.76%-6.07%8.22%-5.96%-12.44%2.72%6.52%-6.26%-25.93%
2021-0.67%4.16%4.92%8.97%0.27%2.48%4.35%2.73%-5.73%7.18%-0.89%6.65%39.18%
20201.17%-6.87%-18.08%7.24%2.65%0.11%4.09%0.66%-1.75%-2.76%8.21%3.25%-4.87%
201911.46%0.94%4.12%0.61%1.20%-2.67%2.34%5.79%1.00%1.31%-5.16%0.65%22.76%
2018-3.19%-6.68%3.42%0.87%3.85%2.85%0.72%2.96%-2.28%-3.68%4.83%-8.74%-5.99%
20170.19%3.91%-2.45%0.44%0.23%1.81%1.20%0.18%-1.25%0.11%2.90%-3.90%3.15%
2016-3.59%-2.03%9.97%-2.36%1.97%4.84%4.43%-2.49%-1.82%-4.93%-2.50%-3.58%-3.13%
20156.33%-2.76%1.70%-5.17%-0.24%-10.99%6.05%-5.99%2.99%6.45%-0.40%-2.08%-5.60%
20143.58%5.40%0.44%3.20%2.51%0.97%-0.17%2.72%-5.52%10.06%1.92%-0.99%26.03%
20133.66%1.01%2.83%6.39%-5.74%-1.94%1.39%-6.88%3.32%4.62%-5.11%-3.05%-0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSRIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CSRIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSRIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.401.90
Коэффициент Сортино CSRIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.632.54
Коэффициент Омега CSRIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.35
Коэффициент Кальмара CSRIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.262.81
Коэффициент Мартина CSRIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.6012.39
CSRIX
^GSPC

Cohen & Steers Institutional Realty Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
1.90
CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cohen & Steers Institutional Realty Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.04$1.41$1.37$0.98$1.18$1.27$1.56$1.24$1.43$1.35$1.24$1.12

Дивидендный доход

2.19%3.04%3.22%1.66%2.72%2.70%3.97%2.85%3.31%2.94%2.48%2.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Institutional Realty Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$1.04
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.41$1.41
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.48$1.37
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.98
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$1.18
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$1.27
2018$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.39$1.56
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.24
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.50$1.43
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.43$1.35
2014$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.42$1.24
2013$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.52%
-3.58%
CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cohen & Steers Institutional Realty Shares показал максимальную просадку в 76.32%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1442 торговые сессии.

Текущая просадка Cohen & Steers Institutional Realty Shares составляет 12.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.32%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.144226 нояб. 2014 г.1963
-41.45%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.293
-32.38%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-23.5%27 янв. 2015 г.7668 февр. 2018 г.33713 июн. 2019 г.1103
-18.68%15 апр. 2002 г.1249 окт. 2002 г.15421 мая 2003 г.278

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cohen & Steers Institutional Realty Shares составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.78%
3.64%
CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab