PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CSRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.43% против 14.06% соответственно.

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с POAGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CSRIX и SPY

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CSRIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.96

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.53

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.27

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между CSRIX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и SPY

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и SPY

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-55.19%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.05%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-24.50%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-33.72%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.53%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-9.09%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.54%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и SPY

Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 4.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.35%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.50%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

19.06%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

17.06%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.92%

+2.56%