PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSRIX с TRREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и TRREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и TRREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund
2.51%4.32%3.54%13.00%-26.08%47.34%-11.42%43.47%-9.07%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TRREX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции TRREX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.18% соответственно.


CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%

TRREX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.24%
С начала года
2.51%
6 месяцев
4.60%
1 год
3.99%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Institutional Realty Shares

T. Rowe Price Real Estate Fund

Сравнение комиссий CSRIX и TRREX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.


Доходность на риск

CSRIX vs. TRREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TRREX
Ранг доходности на риск TRREX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c TRREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSRIXTRREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.24

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.45

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.38

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.43

-0.25

CSRIX vs. TRREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRREX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и TRREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSRIXTRREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между CSRIX и TRREX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и TRREX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TRREX в 11.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund
11.28%11.37%9.44%11.63%25.52%15.42%41.93%32.33%5.73%2.61%2.28%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и TRREX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки TRREX в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и TRREX.


Загрузка...

Показатели просадок


CSRIXTRREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-75.30%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.03%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-33.21%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-42.28%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-8.27%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-12.73%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.47%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и TRREX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеют волатильность 4.43% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSRIXTRREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.24%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

17.01%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

19.00%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.88%

-1.40%