Сравнение CSRIX с TRREX
CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) and TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSRIX returned 7.30%/yr vs 5.53%/yr for TRREX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSRIX charges 0.76%/yr vs 0.77%/yr for TRREX.
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и TRREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у TRREX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции TRREX по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.53% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 7.30%
TRREX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам CSRIX и TRREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 11.61% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 9.55% | -0.04% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
Correlation
The correlation between CSRIX and TRREX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between CSRIX and TRREX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRIX vs. TRREX — Ранг доходности на риск
CSRIX
TRREX
Сравнение CSRIX c TRREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | TRREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.42 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и TRREX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки TRREX в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и TRREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRIX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -75.30% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.96% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -18.10% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -33.21% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -42.28% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.07% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -12.73% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.58% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и TRREX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеют волатильность 3.71% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRIX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.76% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 9.44% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 13.33% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.90% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.86% | -1.37% |
Сравнение комиссий CSRIX и TRREX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и TRREX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TRREX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.87% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 6.68% | 7.15% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CSRIX and TRREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRREX has higher volatility (3.76%) compared to CSRIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CSRIX dropped -41.45% vs TRREX's -75.30%.
CSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRIX и TRREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор