Сравнение CSRIX с VGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и VGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 1.88% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | -0.24% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VGSIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.14% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.32%
VGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и VGSIX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.
Доходность на риск
CSRIX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
CSRIX
VGSIX
Сравнение CSRIX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 0.31 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и VGSIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и VGSIX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VGSIX в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.40% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.84% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и VGSIX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и VGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -73.13% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.45% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -34.58% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -42.35% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -12.98% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.91% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.16% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и VGSIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеют волатильность 4.28% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.12% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.31% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.88% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.85% | -0.37% |