PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с STT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с STT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEC (Prospect Capital Corporation) and STT (State Street Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PSEC returned -0.06%/yr vs 13.18%/yr for STT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и STT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и State Street Corporation (STT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям STT по среднегодовой доходности: -0.06% против 13.18% соответственно.

PSEC

1 день
-6.61%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.64%
1 год
-15.41%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-0.06%

STT

1 день
-1.19%
1 месяц
6.62%
С начала года
24.00%
6 месяцев
32.32%
1 год
67.31%
3 года*
34.54%
5 лет*
16.34%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEC и STT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		-5.36%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
STT
State Street Corporation		24.00%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%

Correlation

The correlation between PSEC and STT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2004 г.

0.39

The correlation between PSEC and STT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSEC:

-$0.28

STT:

$10.18

Коэффициент P/S

PSEC:

5.09

STT:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$151.90M

STT:

$22.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

-$59.07M

STT:

$13.89B

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

-$94.23M

STT:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

State Street Corporation

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SLQD
Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с QQQSTT с SPYSTT с CMESTT с VOOSTT с JPMSTT с SCHD

Доходность на риск

PSEC vs. STT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
STT
Ранг доходности на риск STT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c STT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECSTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.72

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
3.11

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.74

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

17.46

-18.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. STT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа STT равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и STT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECSTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.72

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.54

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PSEC и STT

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и STT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECSTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-82.26%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.04%

-11.79%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-25.68%

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-41.45%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-59.59%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-1.20%

-53.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-20.48%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

3.87%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и STT

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с State Street Corporation (STT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECSTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

6.00%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

18.31%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

24.85%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

30.42%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

32.92%

-5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и STT

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности STT в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.45%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
STT
State Street Corporation		2.08%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и STT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
123.07M
5.59B
(PSEC) Общая выручка
(STT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSEC и STT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prospect Capital Corporation и State Street Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
65.1%
Активы портфеля
PSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

PSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

PSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

PSEC and STT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (15.55%) compared to STT (6.00%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs STT's -82.26%.

STT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEC и STT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор