Сравнение PSEC с GPIQ
PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, PSEC returned -14.39% vs 36.75% for GPIQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.
PSEC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -0.02%
GPIQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSEC и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -4.53% | -28.86% | -18.16% | 13.38% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 17.91% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Correlation
The correlation between PSEC and GPIQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
PSEC
GPIQ
Сравнение PSEC c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEC | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.88 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 17.13 | -18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.76 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.77 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и GPIQ
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -21.06% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -9.51% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -0.52% | -53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -2.27% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 2.15% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и GPIQ
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 3.40% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 10.44% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 13.39% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 17.45% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 17.45% | +9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и GPIQ
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.25%, что больше доходности GPIQ в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.35% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.25% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Часто задаваемые вопросы
PSEC and GPIQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (15.52%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор