PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PSCT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.87% против 15.72% соответственно.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PSCT и XLG

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PSCT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.54

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.63

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

5.71

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.99

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSCT и XLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XLG

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XLG

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-52.39%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-12.41%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-28.02%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-30.46%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-8.93%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.69%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.54%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XLG

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.82%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

10.65%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

19.97%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

18.68%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

18.81%

+7.63%