PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с JSML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и JSML составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCT и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.06%
146.92%
PSCT
JSML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.30

JSML:

0.24

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.23

JSML:

0.51

Коэф-т Омега

PSCT:

0.97

JSML:

1.06

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.27

JSML:

0.22

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.83

JSML:

0.65

Индекс Язвы

PSCT:

11.25%

JSML:

8.59%

Дневная вол-ть

PSCT:

30.96%

JSML:

23.80%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

JSML:

-39.64%

Текущая просадка

PSCT:

-25.51%

JSML:

-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью -9.74%.


PSCT

С начала года

-18.54%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-11.35%

5 лет

8.51%

10 лет

8.49%

JSML

С начала года

-9.74%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-7.64%

1 год

3.55%

5 лет

10.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и JSML

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSML в 0.30%.


График комиссии JSML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSML: 0.30%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и JSML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

JSML
Ранг риск-скорректированной доходности JSML, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSML, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.30
JSML: 0.24
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.23
JSML: 0.51
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCT: 0.97
JSML: 1.06
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.27
JSML: 0.22
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.83
JSML: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа JSML равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.24
PSCT
JSML

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и JSML

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JSML в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
1.69%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и JSML

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке JSML в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и JSML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.51%
-18.85%
PSCT
JSML

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и JSML

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.82%
13.36%
PSCT
JSML