PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.50%
8.98%
PSCT
QQQJ

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 14.18%.


PSCT

С начала года

-3.80%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-3.43%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

8.63%

10 лет (среднегодовая)

11.48%

QQQJ

С начала года

14.18%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

8.44%

1 год

25.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PSCTQQQJ
Коэф-т Шарпа0.341.66
Коэф-т Сортино0.652.36
Коэф-т Омега1.081.28
Коэф-т Кальмара0.450.85
Коэф-т Мартина1.208.61
Индекс Язвы7.00%3.01%
Дневная вол-ть24.40%15.59%
Макс. просадка-40.44%-39.58%
Текущая просадка-11.09%-13.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и QQQJ

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QQQJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSCT и QQQJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.341.66
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.652.36
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.28
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.85
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.208.61
PSCT
QQQJ

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
1.66
PSCT
QQQJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и QQQJ

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QQQJ в 0.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.04%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.80%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и QQQJ

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.09%
-13.10%
PSCT
QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и QQQJ

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
5.16%
PSCT
QQQJ