PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение PSCT с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с QQQJ

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

PSCT и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или QQQJ.

Корреляция

Корреляция между PSCT и QQQJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PSCT и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.64%
-16.40%
PSCT
QQQJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.91

QQQJ:

-0.51

Коэф-т Сортино

PSCT:

-1.15

QQQJ:

-0.57

Коэф-т Омега

PSCT:

0.86

QQQJ:

0.93

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.71

QQQJ:

-0.35

Коэф-т Мартина

PSCT:

-2.57

QQQJ:

-1.96

Индекс Язвы

PSCT:

9.67%

QQQJ:

4.87%

Дневная вол-ть

PSCT:

27.40%

QQQJ:

18.61%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

PSCT:

-34.80%

QQQJ:

-27.45%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью -17.36%.

PSCT

С начала года

-28.70%

1 месяц

-21.01%

6 месяцев

-27.96%

1 год

-25.35%

5 лет

6.04%

10 лет

6.92%

QQQJ

С начала года

-17.36%

1 месяц

-15.42%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-9.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Сравнение комиссий PSCT и QQQJ

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
График комиссии QQQJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQJ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.91
QQQJ: -0.51
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PSCT: -1.15
QQQJ: -0.57
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.86
QQQJ: 0.93
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.71
QQQJ: -0.35
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PSCT: -2.57
QQQJ: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.51
PSCT
QQQJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и QQQJ

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQJ в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.84%0.76%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и QQQJ

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.80%
-27.45%
PSCT
QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и QQQJ

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
10.19%
PSCT
QQQJ

Пользовательские портфели с PSCT или QQQJ

MONEY TREE NORM
-7%
YTD
PHDG
QQQM
QQQJ
DSTL
BRK-B
JEPI
DSMC
GOVT
EMXC
VIGI
BTC-USD
RPH Nov 2024 Portfolio
-12%
YTD
FBGRX
FCPGX
FDEGX
FELC
FELG
FIVFX
FRESX
QQQJ
SCHD
TSLA
VIGI
XMMO
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
366

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
639

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K