PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCTQQQJ
Дох-ть с нач. г.3.18%18.47%
Дох-ть за 1 год23.36%36.06%
Дох-ть за 3 года-0.82%-3.15%
Коэф-т Шарпа0.862.19
Коэф-т Сортино1.333.06
Коэф-т Омега1.161.37
Коэф-т Кальмара0.941.03
Коэф-т Мартина3.0711.62
Индекс Язвы6.92%2.98%
Дневная вол-ть24.77%15.81%
Макс. просадка-40.44%-39.58%
Текущая просадка-4.63%-9.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSCT и QQQJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и QQQJ

С начала года, PSCT показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 18.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.83%
14.86%
PSCT
QQQJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и QQQJ

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QQQJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.07
QQQJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQJ, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQJ, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQJ, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.62

Сравнение коэффициента Шарпа PSCT и QQQJ

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
2.19
PSCT
QQQJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и QQQJ

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQJ в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.77%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и QQQJ

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-9.83%
PSCT
QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и QQQJ

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
4.76%
PSCT
QQQJ