PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и VCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSCT и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.31%
636.33%
PSCT
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.34

VCR:

0.38

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.29

VCR:

0.72

Коэф-т Омега

PSCT:

0.96

VCR:

1.09

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.30

VCR:

0.36

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.92

VCR:

1.14

Индекс Язвы

PSCT:

11.45%

VCR:

8.63%

Дневная вол-ть

PSCT:

31.00%

VCR:

25.77%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

PSCT:

-24.86%

VCR:

-18.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -12.90%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.64% соответственно.


PSCT

С начала года

-17.83%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-11.76%

5 лет

6.69%

10 лет

8.66%

VCR

С начала года

-12.90%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-3.87%

1 год

8.77%

5 лет

14.16%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и VCR

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.34
VCR: 0.38
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.29
VCR: 0.72
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.96
VCR: 1.09
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.30
VCR: 0.36
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.92
VCR: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.38
PSCT
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и VCR

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VCR в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и VCR

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-18.41%
PSCT
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и VCR

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
16.24%
PSCT
VCR