PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCTVCR
Дох-ть с нач. г.3.18%20.31%
Дох-ть за 1 год23.36%37.88%
Дох-ть за 3 года-0.82%2.42%
Дох-ть за 5 лет9.88%16.14%
Дох-ть за 10 лет12.12%14.09%
Коэф-т Шарпа0.861.96
Коэф-т Сортино1.332.66
Коэф-т Омега1.161.33
Коэф-т Кальмара0.941.48
Коэф-т Мартина3.0710.09
Индекс Язвы6.92%3.50%
Дневная вол-ть24.77%18.00%
Макс. просадка-40.44%-61.54%
Текущая просадка-4.63%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCT и VCR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и VCR

С начала года, PSCT показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 12.12% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.83%
18.43%
PSCT
VCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и VCR

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.07
VCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.09

Сравнение коэффициента Шарпа PSCT и VCR

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.96
PSCT
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и VCR

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VCR в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.75%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и VCR

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
0
PSCT
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и VCR

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
5.72%
PSCT
VCR