PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
20.13%
PSCT
VCR

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.64% соответственно.


PSCT

С начала года

1.11%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.17%

5 лет (среднегодовая)

9.94%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

VCR

С начала года

19.87%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

21.34%

1 год

29.04%

5 лет (среднегодовая)

16.26%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

Основные характеристики


PSCTVCR
Коэф-т Шарпа0.571.69
Коэф-т Сортино0.942.31
Коэф-т Омега1.111.29
Коэф-т Кальмара0.741.59
Коэф-т Мартина1.978.50
Индекс Язвы7.04%3.51%
Дневная вол-ть24.43%17.69%
Макс. просадка-40.44%-61.54%
Текущая просадка-6.55%-2.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и VCR

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCT и VCR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.571.69
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.942.31
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.29
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.741.59
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.978.50
PSCT
VCR

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
1.69
PSCT
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и VCR

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VCR в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.75%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и VCR

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-2.00%
PSCT
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и VCR

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
6.03%
PSCT
VCR