PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSCT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.31%
1,016.61%
PSCT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.34

VGT:

0.36

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.29

VGT:

0.70

Коэф-т Омега

PSCT:

0.96

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.30

VGT:

0.39

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.92

VGT:

1.35

Индекс Язвы

PSCT:

11.45%

VGT:

7.96%

Дневная вол-ть

PSCT:

31.00%

VGT:

29.97%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PSCT:

-24.86%

VGT:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.66% против 18.74% соответственно.


PSCT

С начала года

-17.83%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-11.76%

5 лет

6.69%

10 лет

8.66%

VGT

С начала года

-12.16%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.34%

1 год

8.83%

5 лет

18.47%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и VGT

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.34
VGT: 0.36
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.29
VGT: 0.70
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.96
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.30
VGT: 0.39
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.92
VGT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.36
PSCT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и VGT

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и VGT

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-15.60%
PSCT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и VGT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 19.85% и 19.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
19.14%
PSCT
VGT