PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

PSCT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.87% против 21.51% соответственно.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с FSPSXPSCT с XLK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий PSCT и VGT

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

PSCT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.67

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.88

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

5.77

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSCT и VGT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и VGT

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и VGT

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-54.63%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-16.40%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-35.07%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-35.07%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-11.66%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.00%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.35%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и VGT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

8.03%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

16.35%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

27.27%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

25.06%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

24.48%

+1.96%