PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
13.91%
PSCT
VGT

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.84% против 20.73% соответственно.


PSCT

С начала года

1.11%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.17%

5 лет (среднегодовая)

9.94%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


PSCTVGT
Коэф-т Шарпа0.571.71
Коэф-т Сортино0.942.24
Коэф-т Омега1.111.31
Коэф-т Кальмара0.742.36
Коэф-т Мартина1.978.49
Индекс Язвы7.04%4.24%
Дневная вол-ть24.43%20.98%
Макс. просадка-40.44%-54.63%
Текущая просадка-6.55%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и VGT

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCT и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.571.71
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.942.24
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.31
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.742.36
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.978.49
PSCT
VGT

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
1.71
PSCT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и VGT

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и VGT

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-1.01%
PSCT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и VGT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
6.47%
PSCT
VGT