PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCTPSCD
Дох-ть с нач. г.4.32%10.84%
Дох-ть за 1 год21.44%37.33%
Дох-ть за 3 года-0.24%-0.18%
Дох-ть за 5 лет10.16%14.27%
Дох-ть за 10 лет12.21%10.15%
Коэф-т Шарпа1.001.61
Коэф-т Сортино1.512.38
Коэф-т Омега1.191.28
Коэф-т Кальмара1.181.25
Коэф-т Мартина3.578.13
Индекс Язвы6.92%4.81%
Дневная вол-ть24.63%24.24%
Макс. просадка-40.44%-56.57%
Текущая просадка-3.58%-5.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCT и PSCD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и PSCD

С начала года, PSCT показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
7.17%
PSCT
PSCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и PSCD

И PSCT, и PSCD имеют комиссию равную 0.29%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.57
PSCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа PSCT и PSCD

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PSCD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.61
PSCT
PSCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и PSCD

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PSCD в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.29%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и PSCD

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.58%
-5.12%
PSCT
PSCD

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и PSCD

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.67%
5.78%
PSCT
PSCD