PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с PSCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

PSCT и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		6.13%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 12.71% против 8.97% соответственно.

PSCT

1 день
4.30%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.13%
6 месяцев
13.17%
1 год
49.93%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.11%
10 лет*
12.71%

PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSXPSCT с XLK
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCRPSCD с FHLC

Сравнение комиссий PSCT и PSCD

И PSCT, и PSCD имеют комиссию равную 0.29%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCT vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.44

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.84

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.76

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

1.95

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.44

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между PSCT и PSCD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и PSCD

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PSCD в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и PSCD

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-56.57%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-17.14%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-41.88%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-56.57%

+16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.91%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.35%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

6.64%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и PSCD

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

6.98%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

17.36%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

28.64%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

28.01%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

28.97%

-2.53%