PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и PSCD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCT и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.31%
296.95%
PSCT
PSCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.34

PSCD:

-0.41

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.29

PSCD:

-0.42

Коэф-т Омега

PSCT:

0.96

PSCD:

0.95

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.30

PSCD:

-0.35

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.92

PSCD:

-1.09

Индекс Язвы

PSCT:

11.45%

PSCD:

10.38%

Дневная вол-ть

PSCT:

31.00%

PSCD:

27.75%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

PSCD:

-56.57%

Текущая просадка

PSCT:

-24.86%

PSCD:

-25.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCT показывает доходность -17.83%, а PSCD немного ниже – -18.43%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.59% соответственно.


PSCT

С начала года

-17.83%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-11.76%

5 лет

6.69%

10 лет

8.66%

PSCD

С начала года

-18.43%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-16.97%

1 год

-12.39%

5 лет

14.28%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и PSCD

И PSCT, и PSCD имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и PSCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.34
PSCD: -0.41
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.29
PSCD: -0.42
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.96
PSCD: 0.95
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.30
PSCD: -0.35
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.92
PSCD: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.41
PSCT
PSCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и PSCD

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSCD в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и PSCD

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-25.66%
PSCT
PSCD

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и PSCD

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
16.91%
PSCT
PSCD