PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с XSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds - PSCT tracks the S&P SmallCap 600 Information Technology Index while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCT returned 16.70%/yr vs 13.33%/yr for XSW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XSW.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 54.18%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 16.70% против 13.33% соответственно.

PSCT

1 день
-1.18%
1 месяц
15.45%
С начала года
54.18%
6 месяцев
50.59%
1 год
98.87%
3 года*
23.44%
5 лет*
13.84%
10 лет*
16.70%

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и XSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		54.18%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%

Correlation

The correlation between PSCT and XSW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between PSCT and XSW shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCT и XSW

Секторы
PSCT
XSW

Технологии

85.2%
86.5%

Промышленность

5.1%
0.8%

Энергетика

5.0%

-

Финансовые услуги

3.7%
8.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSCT
85.2%
XSW
86.5%

Промышленность

PSCT
5.1%
XSW
0.8%

Энергетика

PSCT
5.0%
XSW

-

Финансовые услуги

PSCT
3.7%
XSW
8.1%

Сырьевые материалы

PSCT

-

XSW

-

Коммуникационные услуги

PSCT

-

XSW
2.9%

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

XSW
1.0%

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

XSW

-

Здравоохранение

PSCT

-

XSW
0.7%

Недвижимость

PSCT

-

XSW

-

Коммунальные услуги

PSCT

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с XLKPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUGXSW с VOO

Доходность на риск

PSCT vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
-0.15

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-0.01

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.00

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

-0.13

+6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.34

-0.27

+28.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTXSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

-0.15

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.06

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XSW

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-45.38%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-33.75%

+18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-33.75%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-45.38%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-45.38%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-14.64%

+13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.83%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

15.71%

-12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XSW

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 9.00%, в то время как у SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

10.68%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

23.51%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

28.63%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

28.79%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.67%

26.25%

+0.42%

Сравнение комиссий PSCT и XSW

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XSW

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XSW в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and XSW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to PSCT (9.00%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs XSW's -45.38%.

On 10-year performance, PSCT leads with 16.70% vs 13.33% for XSW. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCT has performed better with a 16.70% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.01% for PSCT.

PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.35% for XSW.

PSCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор