PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с XSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и XSW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
524.63%
766.31%
PSCT
XSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

0.12

XSW:

1.41

Коэф-т Сортино

PSCT:

0.34

XSW:

1.95

Коэф-т Омега

PSCT:

1.04

XSW:

1.25

Коэф-т Кальмара

PSCT:

0.16

XSW:

1.32

Коэф-т Мартина

PSCT:

0.42

XSW:

7.49

Индекс Язвы

PSCT:

7.07%

XSW:

4.26%

Дневная вол-ть

PSCT:

24.47%

XSW:

22.69%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

XSW:

-45.38%

Текущая просадка

PSCT:

-7.18%

XSW:

-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у XSW с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XSW по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.49% соответственно.


PSCT

С начала года

0.43%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

4.58%

1 год

0.78%

5 лет

8.69%

10 лет

11.36%

XSW

С начала года

29.56%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

33.02%

1 год

28.24%

5 лет

14.03%

10 лет

15.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и XSW

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSW в 0.35%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.121.41
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.341.95
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.25
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.161.32
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.427.49
PSCT
XSW

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XSW равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
1.41
PSCT
XSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XSW

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XSW в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XSW

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.18%
-4.95%
PSCT
XSW

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XSW

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 6.98%, в то время как у SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.98%
8.65%
PSCT
XSW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab