PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с XSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и XSW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
405.65%
626.77%
PSCT
XSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.34

XSW:

0.37

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.29

XSW:

0.73

Коэф-т Омега

PSCT:

0.96

XSW:

1.09

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.30

XSW:

0.34

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.92

XSW:

1.08

Индекс Язвы

PSCT:

11.45%

XSW:

9.67%

Дневная вол-ть

PSCT:

31.00%

XSW:

28.29%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

XSW:

-45.38%

Текущая просадка

PSCT:

-24.86%

XSW:

-20.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у XSW с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XSW по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.91% соответственно.


PSCT

С начала года

-17.83%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-11.76%

5 лет

6.69%

10 лет

8.66%

XSW

С начала года

-13.60%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-2.76%

1 год

10.01%

5 лет

11.36%

10 лет

12.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и XSW

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSW в 0.35%.


График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSW: 0.35%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и XSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.34
XSW: 0.37
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.29
XSW: 0.73
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.96
XSW: 1.09
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.30
XSW: 0.34
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.92
XSW: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XSW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.37
PSCT
XSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XSW

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XSW в 0.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XSW

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-20.26%
PSCT
XSW

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XSW

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
17.12%
PSCT
XSW