PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с XSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCTXSW
Дох-ть с нач. г.3.18%23.01%
Дох-ть за 1 год23.36%47.71%
Дох-ть за 3 года-0.82%-0.23%
Дох-ть за 5 лет9.88%13.98%
Дох-ть за 10 лет12.12%15.21%
Коэф-т Шарпа0.862.09
Коэф-т Сортино1.332.75
Коэф-т Омега1.161.36
Коэф-т Кальмара0.941.40
Коэф-т Мартина3.0710.96
Индекс Язвы6.92%4.17%
Дневная вол-ть24.77%21.93%
Макс. просадка-40.44%-45.38%
Текущая просадка-4.63%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCT и XSW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XSW

С начала года, PSCT показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у XSW с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XSW по среднегодовой доходности: 12.12% против 15.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.83%
23.95%
PSCT
XSW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и XSW

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSW в 0.35%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.07
XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.96

Сравнение коэффициента Шарпа PSCT и XSW

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XSW равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
2.09
PSCT
XSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XSW

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XSW в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XSW

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-0.67%
PSCT
XSW

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XSW

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
7.18%
PSCT
XSW