PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с XSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
26.10%
PSCT
XSW

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у XSW с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XSW по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.56% соответственно.


PSCT

С начала года

1.11%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.17%

5 лет (среднегодовая)

9.94%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

XSW

С начала года

26.45%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

26.18%

1 год

42.03%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

Основные характеристики


PSCTXSW
Коэф-т Шарпа0.571.95
Коэф-т Сортино0.942.59
Коэф-т Омега1.111.34
Коэф-т Кальмара0.741.52
Коэф-т Мартина1.9710.17
Индекс Язвы7.04%4.20%
Дневная вол-ть24.43%21.89%
Макс. просадка-40.44%-45.38%
Текущая просадка-6.55%-0.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и XSW

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSW в 0.35%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCT и XSW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.571.95
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.942.59
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.34
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.741.52
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.9710.17
PSCT
XSW

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XSW равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
1.95
PSCT
XSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XSW

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XSW в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XSW

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-0.12%
PSCT
XSW

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XSW

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
8.17%
PSCT
XSW