PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSCT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.31%
1,011.04%
PSCT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.34

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.29

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

PSCT:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.30

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.92

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

PSCT:

11.45%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

PSCT:

31.00%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PSCT:

-24.86%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.66% против 16.75% соответственно.


PSCT

С начала года

-17.83%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-11.76%

5 лет

6.69%

10 лет

8.66%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и QQQ

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.34
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.29
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.96
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.30
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.92
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.45
PSCT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и QQQ

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и QQQ

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-12.31%
PSCT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и QQQ

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
16.85%
PSCT
QQQ