Сравнение PSCT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco QQQ (QQQ).
PSCT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или QQQ.
Основные характеристики
| PSCT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 23.36% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.07 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 24.77% | 17.47% |
| Макс. просадка | -40.44% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCT и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и QQQ
С начала года, PSCT показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.12% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и QQQ
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и QQQ
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% | 0.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и QQQ
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и QQQ
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.