PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73937B8607
CUSIP46138E115
ЭмитентInvesco
Дата выпуска7 апр. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600 Information Technology Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PSCT составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PSCT с PSCD, PSCT с XSW, PSCT с QQQ, PSCT с VGT, PSCT с VCR, PSCT с QQQJ, PSCT с XLK, PSCT с FSPSX, PSCT с OMFL, PSCT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
14.39%
PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF показал доход в 4.32% с начала года и 21.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF составила 12.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.32%25.82%
1 месяц4.05%3.20%
6 месяцев8.25%14.94%
1 год21.44%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.16%14.22%
10 лет (среднегодовая)12.21%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.48%0.91%-0.23%-5.13%6.63%-0.51%4.67%-1.88%-0.15%-4.99%4.32%
202310.35%-1.41%0.91%-9.34%14.55%7.88%1.26%-3.44%-8.87%-9.85%8.92%12.29%20.81%
2022-10.34%-1.88%2.46%-10.91%1.63%-8.14%13.30%-6.70%-9.38%9.99%5.59%-7.09%-22.50%
20214.28%8.79%-1.17%-0.39%-0.45%5.45%-2.28%5.01%-5.23%2.74%1.74%5.95%26.26%
2020-2.56%-9.79%-15.87%15.40%2.39%3.86%5.77%-1.26%-4.89%3.82%22.57%11.39%27.79%
201912.43%6.70%-3.02%6.51%-10.81%9.81%3.53%-4.09%3.37%6.05%2.38%3.06%39.37%
20181.79%-1.07%0.93%-1.58%7.82%0.02%2.03%6.84%-6.26%-10.57%1.68%-9.54%-9.34%
20172.53%0.11%2.13%-0.63%2.14%-0.16%4.19%-3.58%6.37%2.67%-3.23%-2.49%9.96%
2016-4.87%3.88%6.54%-2.09%4.29%-1.19%6.75%3.58%3.34%-3.47%10.65%2.97%33.47%
2015-3.29%7.41%1.05%-2.43%3.53%-1.85%-2.30%-4.07%-0.94%6.76%4.67%-3.38%4.33%
2014-3.06%6.12%-0.93%-4.85%0.60%8.02%-4.76%5.26%-4.64%7.15%1.84%2.72%12.93%
20135.61%1.79%3.25%-2.53%8.23%-0.72%7.35%-0.31%6.84%2.50%4.10%2.57%45.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSCT среди ETFs на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
3.08
PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.02$0.01$0.00$0.00$0.03$0.07$0.11$0.05$0.06$0.03$0.02$0.03

Дивидендный доход

0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.07
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.05
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.58%
0
PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF показал максимальную просадку в 40.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.44%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.205
-32.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32622 янв. 2013 г.434
-29.93%4 янв. 2022 г.18326 сент. 2022 г.
-28.45%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.290
-20.94%27 апр. 2010 г.7424 авг. 2010 г.514 нояб. 2010 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF составляет 7.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.67%
3.89%
PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)