PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

PSCT — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600 Information Technology Index. PSCT запущен 7 апр. 2010 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B8607

CUSIP

46138E115

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 апр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Information Technology Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PSCT составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSCT с PSCD PSCT с XSW PSCT с QQQ PSCT с QQQJ PSCT с JSML PSCT с VGT PSCT с FSPSX PSCT с XLK PSCT с VCR PSCT с OMFL
Популярные сравнения:
PSCT с PSCD PSCT с XSW PSCT с QQQ PSCT с QQQJ PSCT с JSML PSCT с VGT PSCT с FSPSX PSCT с XLK PSCT с VCR PSCT с OMFL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) показал доход в -7.41% с начала года и -6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCT составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

PSCT

С начала года

-7.41%

1 месяц

21.77%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-6.98%

5 лет

10.51%

10 лет

9.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.05%-9.64%-8.03%-1.92%12.41%-7.41%
2024-4.48%0.91%-0.23%-5.13%6.63%-0.51%4.67%-1.88%-0.15%-4.98%11.05%-5.54%-1.06%
202310.35%-1.41%0.90%-9.34%14.55%7.88%1.26%-3.44%-8.87%-9.85%8.92%12.29%20.81%
2022-10.34%-1.88%2.46%-10.91%1.63%-8.14%13.30%-6.70%-9.38%9.99%5.59%-7.09%-22.50%
20214.28%8.79%-1.17%-0.39%-0.45%5.45%-2.28%5.01%-5.23%2.74%1.74%5.95%26.26%
2020-2.56%-9.79%-15.87%15.40%2.39%3.86%5.77%-1.26%-4.89%3.82%22.57%11.39%27.79%
201912.43%6.70%-3.02%6.51%-10.81%9.81%3.53%-4.09%3.37%6.05%2.38%3.06%39.37%
20181.79%-1.07%0.92%-1.58%7.83%0.02%2.03%6.84%-6.26%-10.57%1.68%-9.54%-9.34%
20172.53%0.11%2.13%-0.63%2.14%-0.16%4.19%-3.58%6.37%2.67%-3.23%-2.49%9.96%
2016-4.87%3.88%6.54%-2.09%4.29%-1.19%6.75%3.58%3.34%-3.47%10.65%2.97%33.47%
2015-3.29%7.41%1.05%-2.43%3.53%-1.85%-2.30%-4.07%-0.94%6.76%4.67%-3.38%4.33%
2014-3.06%6.12%-0.93%-4.85%0.60%8.02%-4.75%5.26%-4.64%7.15%1.84%2.72%12.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSCT составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.03$0.07$0.11$0.05$0.06$0.03$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.07
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.05
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF показал максимальную просадку в 40.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF составляет 15.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.44%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.205
-34.8%4 янв. 2022 г.8188 апр. 2025 г.———
-32.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32622 янв. 2013 г.434
-28.45%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.290
-20.94%27 апр. 2010 г.7424 авг. 2010 г.514 нояб. 2010 г.125

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...