Сравнение PSCT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PSCT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 10.98% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и SOXQ
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PSCT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PSCT
SOXQ
Сравнение PSCT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.08 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.68 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.79 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 17.49 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и SOXQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и SOXQ
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и SOXQ
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -46.01% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -17.44% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -7.78% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.37% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.78% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 10.80%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 12.69% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 26.33% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 40.14% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 36.10% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 36.10% | -9.66% |