PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PSCT is a Technology Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCT returned 15.33%/yr vs 35.15%/yr for SMH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 40.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.33% против 35.15% соответственно.

PSCT

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.87%
6 месяцев
28.66%
С начала года
40.97%
1 год
70.43%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.75%
10 лет*
15.33%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		40.97%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PSCT and SMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.79

The correlation between PSCT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCT и SMH

Секторы
PSCT
SMH

Технологии

82.9%
100.0%

Энергетика

3.8%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSCT
82.9%
SMH
100.0%

Энергетика

PSCT
3.8%
SMH

-

Финансовые услуги

PSCT
3.4%
SMH

-

Промышленность

PSCT
2.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

PSCT

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

PSCT

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

SMH

-

Здравоохранение

PSCT

-

SMH

-

Недвижимость

PSCT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

PSCT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с VCR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PSCT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.65

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.97

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

6.54

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

20.41

-3.62

PSCT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCT и SMH

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-84.96%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.95%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-35.74%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-45.30%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-45.30%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-14.95%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-40.93%

+33.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.78%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и SMH

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 12.82%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

17.01%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

31.61%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

36.97%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

36.21%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

33.16%

-6.13%

Сравнение комиссий PSCT и SMH

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и SMH

PSCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and SMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to PSCT (12.82%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs 15.33% for PSCT. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCT has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for PSCT.

PSCT is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор