Сравнение PSCM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PSCM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.19% против 18.41% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и XMMO
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PSCM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PSCM
XMMO
Сравнение PSCM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.91 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.41 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 11.42 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и XMMO
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и XMMO
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -55.37% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -12.81% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -27.91% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -36.74% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.62% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -9.52% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.70% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и XMMO
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.93% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.04% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 14.39% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 22.03% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 21.27% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 22.11% | +4.79% |