Сравнение PSCM с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Vanguard Materials ETF (VAW).
PSCM и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 13.19% против 10.70% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и VAW
PSCM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
PSCM vs. VAW — Ранг доходности на риск
PSCM
VAW
Сравнение PSCM c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.06 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.59 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.60 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 5.48 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и VAW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и VAW
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и VAW
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -62.17% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.33% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -25.50% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -41.13% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.10% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -9.67% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.17% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и VAW
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.71% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.38% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 21.41% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 19.57% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.14% | +5.76% |