PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с TRIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) is Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSCM returned 9.87%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 23.86%.

PSCM

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.62%
С начала года
25.13%
6 месяцев
30.92%
1 год
58.25%
3 года*
18.48%
5 лет*
9.87%
10 лет*
12.55%

TRIN

1 день
1.78%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.92%
1 год
38.78%
3 года*
27.60%
5 лет*
19.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		25.13%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.99%
TRIN
Trinity Capital Inc.		23.86%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Correlation

The correlation between PSCM and TRIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

PSCM vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMTRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.94

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.64

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.60

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

6.53

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.94

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PSCM и TRIN

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-43.12%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.99%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-15.58%

-19.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-43.12%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.58%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-8.94%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.95%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и TRIN

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.65%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

15.55%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

20.07%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

26.59%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

26.82%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и TRIN

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TRIN в 13.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.03%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.85%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and TRIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.42%) compared to TRIN (6.65%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs TRIN's -43.12%.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор