PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCM с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCM и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCM и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		19.07%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.99%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

PSCM

1 день
0.81%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.07%
6 месяцев
29.12%
1 год
51.56%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.19%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с aDPVPSCM с ADPV
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

PSCM vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.41

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.71

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.79

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

1.75

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.41

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между PSCM и TRIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и TRIN

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.08%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и TRIN

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCMTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-43.12%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.99%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-43.12%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-11.33%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-9.13%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

6.75%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и TRIN

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCMTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.09%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

15.75%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

22.67%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

26.33%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

26.94%

-0.04%