PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCM с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 10.90%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.56% соответственно.

PSCM

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
3.28%
С начала года
16.72%
1 год
32.54%
3 года*
12.64%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.90%

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		16.72%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PSCM and SPHQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.58

The correlation between PSCM and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCM и SPHQ

Секторы
PSCM
SPHQ

Сырьевые материалы

91.6%
3.5%

Энергетика

6.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
5.6%

Финансовые услуги

0.1%
16.1%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

40.1%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Сырьевые материалы

PSCM
91.6%
SPHQ
3.5%

Энергетика

PSCM
6.4%
SPHQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
SPHQ
5.6%

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
SPHQ
16.1%

Коммуникационные услуги

PSCM

-

SPHQ
3.9%

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

SPHQ
7.9%

Здравоохранение

PSCM

-

SPHQ
3.3%

Промышленность

PSCM

-

SPHQ
12.6%

Недвижимость

PSCM

-

SPHQ

-

Технологии

PSCM

-

SPHQ
40.1%

Коммунальные услуги

PSCM

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PSCM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCMSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.55

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.23

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.48

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

10.05

-2.53

PSCM vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SPHQ

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-57.83%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-8.90%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-16.57%

-18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-25.04%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-31.60%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-5.02%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-10.65%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.19%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 5.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.27%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

12.17%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

14.22%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

16.72%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

17.94%

+8.86%

Сравнение комиссий PSCM и SPHQ

PSCM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SPHQ

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.03%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and SPHQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to PSCM (5.60%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.56% vs 10.90% for PSCM. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.56% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCM.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.03% for PSCM.

PSCM is categorized as Materials, while SPHQ is S&P 500. PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор