Сравнение PSCM с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSCM и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции SPHQ немного впереди с 13.63%.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SPHQ
PSCM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSCM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSCM
SPHQ
Сравнение PSCM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.94 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.44 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.45 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 6.35 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.94 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и SPHQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SPHQ
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SPHQ
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -57.83% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -10.84% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -25.04% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -31.60% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.92% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.78% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.48% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SPHQ
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.32% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 9.67% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 17.13% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 16.40% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 17.81% | +9.09% |