PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 12.90%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.90% против 7.08% соответственно.

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PSCM and SPHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.56

The correlation between PSCM and SPHD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCM и SPHD

Секторы
PSCM
SPHD

Сырьевые материалы

91.2%

-

Энергетика

7.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.4%

Финансовые услуги

0.1%
15.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Сырьевые материалы

PSCM
91.2%
SPHD

-

Энергетика

PSCM
7.0%
SPHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
SPHD
3.4%

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

PSCM

-

SPHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

SPHD
17.8%

Здравоохранение

PSCM

-

SPHD
5.1%

Промышленность

PSCM

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

PSCM

-

SPHD
20.1%

Технологии

PSCM

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

PSCM

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PSCM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.74

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.15

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.11

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

2.78

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.74

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SPHD

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-41.39%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-7.33%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-13.29%

-22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-19.50%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-41.39%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.37%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-4.70%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SPHD

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

2.99%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

7.55%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

11.04%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

14.16%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

17.64%

+9.27%

Сравнение комиссий PSCM и SPHD

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SPHD

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and SPHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.90% vs 7.08% for SPHD. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.90% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.02% for PSCM.

PSCM is categorized as Materials, while SPHD is Dividend. PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.30% for SPHD.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор