PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCM с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSCM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		19.07%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.19% против 7.20% соответственно.

PSCM

1 день
0.81%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.07%
6 месяцев
29.12%
1 год
51.56%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.19%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSCM и SPHD

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

PSCM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.23

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.42

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.25

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

0.80

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.23

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между PSCM и SPHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SPHD

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.08%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SPHD

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-41.39%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.33%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-19.50%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-41.39%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.48%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-4.70%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.53%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SPHD

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.15%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

7.86%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

14.46%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

14.20%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

17.65%

+9.25%