Сравнение PSCM с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
PSCM и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.88% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и GDXJ
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
PSCM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
PSCM
GDXJ
Сравнение PSCM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.47 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.63 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.77 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.05 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.08 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и GDXJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и GDXJ
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GDXJ в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и GDXJ
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -88.66% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -32.92% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -51.76% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -57.77% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -19.81% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -60.90% | +49.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 9.51% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и GDXJ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 19.46% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 42.52% | -24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 50.91% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 40.57% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 44.46% | -17.56% |