PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both Materials funds - PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC while GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 12.90%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции GDXJ немного впереди с 13.07%.

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between PSCM and GDXJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.24

The correlation between PSCM and GDXJ shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCM и GDXJ

Секторы
PSCM
GDXJ

Сырьевые материалы

91.2%
100.0%

Энергетика

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
91.2%
GDXJ
100.0%

Энергетика

PSCM
7.0%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
GDXJ

-

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

PSCM

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

GDXJ

-

Здравоохранение

PSCM

-

GDXJ

-

Промышленность

PSCM

-

GDXJ

-

Недвижимость

PSCM

-

GDXJ

-

Технологии

PSCM

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

PSCM

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

PSCM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.32

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.74

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.99

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

4.95

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.32

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PSCM и GDXJ

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-88.66%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-32.92%

+18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-32.92%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-50.99%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-57.77%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-29.01%

+26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-60.50%

+49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

13.19%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и GDXJ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 7.72%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

16.66%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

41.34%

-24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

49.79%

-25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

41.10%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

44.06%

-17.15%

Сравнение комиссий PSCM и GDXJ

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и GDXJ

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and GDXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to PSCM (7.72%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 13.07% vs 12.90% for PSCM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 13.07% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.02% for PSCM.

PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.54% for GDXJ.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор