Сравнение PSCM с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
PSCM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCM показывает доходность 19.07%, а FXZ немного выше – 19.87%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 13.19% против 11.27% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и FXZ
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
PSCM vs. FXZ — Ранг доходности на риск
PSCM
FXZ
Сравнение PSCM c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.25 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.58 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 9.93 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и FXZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и FXZ
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и FXZ
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -65.46% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.38% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -33.99% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -49.41% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.54% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -11.45% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.25% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и FXZ
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.33% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 17.35% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 26.46% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 24.10% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 24.79% | +2.11% |