PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с FXZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 12.90%/yr vs 11.67%/yr for FXZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 26.28%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.67% соответственно.

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between PSCM and FXZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.76

The correlation between PSCM and FXZ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCM и FXZ

Секторы
PSCM
FXZ

Сырьевые материалы

91.2%
75.7%

Энергетика

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
91.2%
FXZ
75.7%

Энергетика

PSCM
7.0%
FXZ

-

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
FXZ
3.9%

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
FXZ

-

Коммуникационные услуги

PSCM

-

FXZ

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

FXZ

-

Здравоохранение

PSCM

-

FXZ

-

Промышленность

PSCM

-

FXZ
20.4%

Недвижимость

PSCM

-

FXZ

-

Технологии

PSCM

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

PSCM

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX

Доходность на риск

PSCM vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.45

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.21

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.20

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

15.80

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PSCM и FXZ

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-65.46%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.75%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-33.99%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-33.99%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-49.41%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.40%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-11.36%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и FXZ

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.04%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

16.40%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

21.87%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

24.13%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

24.87%

+2.04%

Сравнение комиссий PSCM и FXZ

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и FXZ

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and FXZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to FXZ (7.04%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.90% vs 11.67% for FXZ. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.90% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.02% for PSCM.

PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.67% for FXZ.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор