PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PSCI is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, PSCI returned 41.01% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. PSCI charges 0.29%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

PSCI

1 день
1.61%
1 месяц
7.61%
С начала года
20.68%
6 месяцев
17.35%
1 год
41.01%
3 года*
23.13%
5 лет*
14.99%
10 лет*
16.00%

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и WNTR

2026 (YTD)2025
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		20.68%23.79%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between PSCI and WNTR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с VB
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

PSCI vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCIWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.20

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.29

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

5.85

+3.57

PSCI vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и WNTR

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-42.65%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-42.65%

+27.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-9.88%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-20.93%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

16.70%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и WNTR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 5.89%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

17.54%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

45.99%

-30.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

52.83%

-31.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

53.10%

-30.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

53.10%

-27.85%

Сравнение комиссий PSCI и WNTR

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и WNTR

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.31%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to PSCI (5.89%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 41.01% for PSCI. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 1.31% for PSCI.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 1.01% for WNTR.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор