PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 14.92%/yr vs 18.01%/yr for XAR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCI показывает доходность 13.72%, а XAR немного ниже – 13.40%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 14.92% против 18.01% соответственно.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between PSCI and XAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.74

The correlation between PSCI and XAR shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCI и XAR

Секторы
PSCI
XAR

Промышленность

82.9%
99.4%

Технологии

7.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
82.9%
XAR
99.4%

Технологии

PSCI
7.1%
XAR
0.5%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
XAR

-

Энергетика

PSCI
2.1%
XAR

-

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
XAR

-

Недвижимость

PSCI
0.7%
XAR

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
XAR

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
XAR

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

XAR

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

PSCI vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.55

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.21

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.41

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

6.85

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PSCI и XAR

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, примерно равная максимальной просадке XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-46.37%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.22%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-19.73%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-32.40%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-46.37%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-6.55%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-6.79%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

6.05%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и XAR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 6.10%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.52%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

22.39%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

26.81%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

23.41%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

24.62%

+0.63%

Сравнение комиссий PSCI и XAR

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и XAR

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and XAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.01% vs 14.92% for PSCI. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.01% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.32% for XAR.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while XAR is Aerospace & Defense. PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.35% for XAR.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор