Сравнение PSCI с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
PSCI и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или XAR.
Основные характеристики
| PSCI | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.09% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | 47.47% | 37.77% |
| Дох-ть за 3 года | 12.76% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.03% | 8.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.25% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 16.56% |
| Макс. просадка | -45.55% | -46.37% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между PSCI и XAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и XAR
С начала года, PSCI показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 20.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCI имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции XAR немного отстают с 13.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и XAR
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCI c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и XAR
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XAR в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и XAR
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, примерно равная максимальной просадке XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и XAR
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.