Сравнение PSCI с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
PSCI и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 14.28% против 18.34% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и XAR
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
PSCI vs. XAR — Ранг доходности на риск
PSCI
XAR
Сравнение PSCI c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.17 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.84 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.62 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 12.65 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.17 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и XAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и XAR
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и XAR
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, примерно равная максимальной просадке XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -46.37% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -17.22% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -32.40% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -46.37% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -11.16% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.76% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.93% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и XAR
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.22%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 10.57% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 21.39% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 28.34% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.93% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.35% | +0.81% |