Сравнение PSCI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSCI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCI имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции SPHQ немного отстают с 13.63%.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и SPHQ
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSCI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSCI
SPHQ
Сравнение PSCI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.44 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.45 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 6.35 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и SPHQ
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и SPHQ
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -57.83% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -10.84% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.04% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -31.60% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -5.92% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -10.78% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.48% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и SPHQ
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.32% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.67% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 17.13% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 16.40% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 17.81% | +7.35% |