PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с SPHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 16.00%/yr vs 15.47%/yr for SPHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCI имеют среднегодовую доходность 16.00%, а акции SPHQ немного отстают с 15.47%.

PSCI

1 день
1.61%
1 месяц
7.61%
С начала года
20.68%
6 месяцев
17.35%
1 год
41.01%
3 года*
23.13%
5 лет*
14.99%
10 лет*
16.00%

SPHQ

1 день
0.09%
1 месяц
3.04%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.67%
1 год
24.86%
3 года*
22.38%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		20.68%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.64%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PSCI and SPHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.72

The correlation between PSCI and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и SPHQ

Секторы
PSCI
SPHQ

Промышленность

83.2%
22.7%

Технологии

6.9%
32.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.4%

Энергетика

1.8%
0.6%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%
2.1%

Здравоохранение

0.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.5%

Финансовые услуги

0.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

PSCI
83.2%
SPHQ
22.7%

Технологии

PSCI
6.9%
SPHQ
32.0%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.2%
SPHQ
4.4%

Энергетика

PSCI
1.8%
SPHQ
0.6%

Недвижимость

PSCI
0.9%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
SPHQ
2.1%

Здравоохранение

PSCI
0.5%
SPHQ
8.0%

Коммуникационные услуги

PSCI
0.3%
SPHQ
2.5%

Финансовые услуги

PSCI
0.1%
SPHQ
12.4%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

SPHQ
14.4%

Коммунальные услуги

PSCI

-

SPHQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с VB
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PSCI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCISPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.87

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.65

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.81

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.97

-2.56

PSCI vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и SPHQ

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-57.83%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-8.90%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-16.57%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-25.04%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-31.60%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.84%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-10.67%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.08%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и SPHQ

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.89% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.80%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

11.30%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

13.41%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

16.59%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

17.91%

+7.34%

Сравнение комиссий PSCI и SPHQ

PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и SPHQ

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPHQ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.31%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.07%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and SPHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.89%) compared to SPHQ (5.80%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, PSCI leads with 16.00% vs 15.47% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 16.00% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCI.

PSCI has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.07% for SPHQ.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while SPHQ is S&P 500. PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.15% for SPHQ.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор