Сравнение PSCI с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PSCI и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 4.59% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и SOXQ
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PSCI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PSCI
SOXQ
Сравнение PSCI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.08 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.68 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.79 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 17.49 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.08 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и SOXQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и SOXQ
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и SOXQ
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -46.01% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -17.44% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.78% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -13.37% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.78% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.22%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 12.69% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 26.33% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 40.14% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 36.10% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 36.10% | -10.94% |