PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCI с PRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

PSCI и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		11.43%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 14.09% против 16.07% соответственно.

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%

PRN

1 день
4.68%
1 месяц
-6.37%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий PSCI и PRN

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

PSCI vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.94

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.93

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

9.21

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSCI и PRN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и PRN

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PRN в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.15%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и PRN

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCIPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-59.88%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.15%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-34.84%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-36.27%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-9.19%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.92%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.07%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCIPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

11.84%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

23.05%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

29.04%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

24.60%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

23.78%

+1.38%