PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с PRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 14.89%/yr vs 18.55%/yr for PRN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 14.89% против 18.55% соответственно.

PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%

PRN

1 день
0.62%
1 месяц
3.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.68%
3 года*
37.46%
5 лет*
20.33%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		14.90%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		42.68%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between PSCI and PRN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.82

The correlation between PSCI and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и PRN

Секторы
PSCI
PRN

Промышленность

82.9%
79.3%

Технологии

7.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.2%

Энергетика

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
82.9%
PRN
79.3%

Технологии

PSCI
7.1%
PRN
19.4%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
PRN
1.2%

Энергетика

PSCI
2.1%
PRN
1.6%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
PRN
1.8%

Недвижимость

PSCI
0.7%
PRN

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
PRN

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
PRN

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
PRN
0.1%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

PRN

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

PSCI vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.31

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.88

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.67

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

15.58

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.31

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PSCI и PRN

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-59.88%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.15%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-30.78%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-34.84%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-36.27%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-10.84%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 5.36%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.44%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

23.22%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

28.63%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

25.04%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

24.16%

+1.09%

Сравнение комиссий PSCI и PRN

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и PRN

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and PRN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.44%) compared to PSCI (5.36%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.55% vs 14.89% for PSCI. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.55% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

PSCI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.11% for PRN.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор