Сравнение PRN с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
PRN и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRN или IMCG.
Основные характеристики
| PRN | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.50% | 22.89% |
| Дох-ть за 1 год | 70.06% | 40.03% |
| Дох-ть за 3 года | 14.11% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.78% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 25.83 | 15.41 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 14.47% |
| Макс. просадка | -59.88% | -58.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRN и IMCG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRN и IMCG
С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 14.61% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и IMCG
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRN c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и IMCG
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IMCG в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.30% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.41% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и IMCG
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и IMCG
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.